CAPM Financial Model in Tableau: Efficient frontier for a two assets portfolio

This month I am working with financial data, so I thought it was a good idea to refresh my financial mathematics knowledge replicating some simple Capital Asset Pricing Modelling (CAPM) in Tableau. The CAPM is a set of mathematic rules used to price assets, based on the general idea that for an investment to be worth it, its risk must be rewarded by an appropriate rate of return. In this blog, I will show how to use Tableau to build the simplest CAPM model: the Efficient Frontier for a two-assets portfolio.

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Gli italiani odiano i loro trasporti pubblici: Un marimekko in Tableau 10

Siccome questa settimana, per lavoro, mi e’ servito imparare come si produce un Marimekko Chart in Tableau 10 (istruzioni in fondo), ho deciso di applicare subito quello che ho imparato a un dataset interessante sul livello di soddisfazione dei cittadini europei riguardo i loro mezzi pubblici.

In questo modo ho anche prodotto il mio primo contributo al progetto social di data visualization #MakeoverMonday, coordinato dal mio coach e mentor Andy Kriebel e da Andy Cotgreave.

Premessa obbligatoria: Il Marimekko non e’ una Best Practice di Data Visualization, e si basa sull’assunto erroneo che piu’ informazioni si codificano in un grafico, piu’ questo sia informativo. Al contrario, un singolo grafico dovrebbe codificare un solo messaggio in modo tale che questo sia desumibile a una prima occhiata.

Nel grafico qui sotto la larghezza delle barre e’ proporzionale alla popolazione della citta’, mentre le barre stesse sono colorate in base alla percentuale di risposte per livello di soddisfazione. I colori delle barre sono facilmente identificabili anche da persone daltoniche, al contrario del piu’ classico – ed escludente – verde/rosso.

Indovinate a quale paese appartengono le barre piu’ gialle?

marimekko-dashboard

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